题目：股票流动性能够解释收益反转之谜吗？——来自中国市场的证据
报告人：王刚， 上海财经大学 金融学院
时间：2015年12月28日下午1：00 -3：00
地点：博萃楼阳光房
论文：学院内网
报告人简介
王刚，上海财经大学金融学院金融数学与金融工程专业博士研究生，2014.09 - 2015.09曾在Concordia University进行联合培养，研究领域包括利率期限结构、金融工程、资产定价等，在《管理科学学报》、Journal of Mathematical Finance等刊物发表论文多篇。
代表性论文
[1] 李宏，王刚，杨金强，路磊 “股票流动性能够解释收益反转之谜吗？” 《管理科学学报》 2015.02接收待发表；
[2] Wang G., Arbitrage-Free Gaussian Affine Term Structure Model with Observable Factors. Journal of Mathematical Finance, 2015.03 PP. 142-152 ；
[3] Wang G., Identification and Estimation of Gaussian Affine Term Structure Models with Regime Switching. Journal of Mathematical Finance, 2014.03 PP. 148-159；
