-
第一章金融工程概述
1. 了解金融工程产生背景和发展动力；2. 通过介绍金融工程在现实中的运用，让学生认识到学习金融工程学的必要性；3. 了解金融工程的基本概念，简单介绍金融工程学中将运用到的理论和工具；4. 了解金融工程的产品市场。
-
●1.1为什么要学习金融工程
通过一个例子来学习金融工程的起源、发展与涵盖的相关内容，以此为突破口，理解金融工程和这门课程。
-
●1.2金融工程的基本概念
从若干个角度阐述金融工程的基本概念
-
●1.3金融工程的理论基础
介绍金融理论与发展简史，描述金融工程理论脉络
-
●1.4金融工程的产品市场
主要金融产品与市场简介
-
第二章期货市场的运作机制与定价原理
1.期货市场的基本制度与交易机制
2.无套利定价原理及其推论，证明和解析。 -
●2.1期货市场机制
期货市场的基本制度和运行机制
-
●2.2无套利定价原理
无套利定价的基本原理与推论
-
第三章金融创新与金融风险
理解金融创新概述，了解金融创新方法，掌握金融创新类型
-
●3.1金融创新概述
金融创新的历史
-
●3.2金融创新的背景、动因和影响
金融创新的动力
-
●3.3金融创新的方法
金融创新的核心方法
-
●3.4金融风险概述与管理
金融风险的种类与特征
-
第四章远期外汇、外汇期货与应用
1. 了解外汇及外汇市场，掌握外汇的报价方法。
2. 掌握远期外汇及其在实践中的运用实例，熟悉远期外汇及其计算方法。
3. 理解外汇期货及其交易结算机制，掌握外汇期货在外汇套期保值中的运用方法。 -
●4.1外汇基础知识
外汇是以外国货币表示的货币、票据和有价证券，包括以外国货币支付的外钞行存款、各类票据、外国国债、外国公司债券、外国公司股票等一切外币债权债务。
-
●4.2外汇期货与期货合约
双方约定在未来某一特定日期，双方按照合约签订时约定的汇率和金额以一种货币交换对另一种货币的合同；标准化的远期外汇就是外汇期货。
-
第五章利率、远期利率与利率期货
1. 了解利率基础知识、远期利率适用情景及其计算方法，结合案例掌握远期利率协议含义、功能及交割过程。
2. 认识到短期利率期货产生原因及其概念，熟悉其报价和定价。
3. 理解债券期货及其交割和定价方法。 -
●5.1利率基础知识
利率基础知识与概念。
-
●5.2远期利率协议
了解远期利率适用情景及其计算方法，结合案例掌握远期利率协议含义、功能及交割过程。
-
●5.3利率期货
短期利率期货包含欧洲美元期货、债券期货和短期美国国债。
-
第六章利率互换与货币互换
1.利率互换与货币互换的概念、原理和定价方法；2.互换产生的经济学解析。
-
●6.1利率互换
1.互换的产生与早期的发展障碍
2.金融互换的概念
3.寻求比较优势的融资方式
4.从经济学的角度看，双方进行利率互换的主要原因是双方在固定利率和浮动利率市场上具有比较优势。 -
●6.2货币互换
货币互换（Currency Swaps）是将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换。货币互换的主要原因是双方在各自国家中的金融市场上具有比较优势。
-
第七章股指期货与定价、应用
1.股票指数的基础知识；2.股指期货的定价；3.如何使用股指期货进行套期保值与投机；4.股指期货交易的策略
-
●7.1股票指数与股指期货
股票价格指数与主要指数介绍。
-
●7.2股指期货的定价
股指期货的概述和特征，股指期货的定价及公式。
-
●7.3运用股指期货套期保值和投机
股指期货套期保值设计与投机方法。
-
●7.4股指期货的交易策略
使用股指期货进行相关交易时的策略与组合。
-
第八章期权与期权性质
1. 了解期权产生背景和发展动力；
2. 了解期权的概念、基本术语和特性；
3. 熟悉期权的价值以及影响期权价值的执行价格、基础资产价格、期限、波动率、红利和无风险利率等因素及其影响方式； -
●8.1期权市场机制
金融期权市场的产生与发展：金融市场交易制度；金融期权分类：现货期权与期货期权。
-
●8.2股票期权的性质
期权的价值和影响罂粟。
-
●8.3期权交易策略
1. 深入掌握期权交易中的价差策略，包括垂直价差，蝶状价差，比率价差和水平价差；2. 深入掌握期权交易中的对敲与合成策略，包括同价对敲、异价对敲、合成期货和合成期权；3. 结合实践掌握期权的应用，包括认股权证交易和可转换债券交易。
-
第九章期权定价的数值方法
期权的价值与内涵解析；期权的二叉树定价方法。
-
●9.1期权的解析
期权的价格上限与下限及其他讨论。
-
●9.2期权二叉树定价
二叉树模型详解。
-
第十章布莱克斯科尔茨期权定价模型
以无套利假设作为出发点的一大成就也就是 Black-Scholes 期权定价理论。期权是指以某固定的执行价格在一定的期限内买入某种股票的权利。期权在它被执行时，如果股票的市价高于期权规定的执行价格，那么期权的价格就是市价与执行价格之差；反之，期权是无用的，其价格为零。现在要问，期权未到期时的价值。为解决这一问题，Black 和 Scholes先把模型连续动态化。他们假定模型中有两种证券，一种是债券，它是无风险证券，其收益率是常数；另一种是股票，它是风险证券，沿用 Markowitz 的传统，它也可用证券收益率的期望和方差来刻划，但是动态化以后，其价格的变化满足一个随机微分方程，其含义是随时间变化的随机收益率，其期望值和方差都与时间间隔成正比。这种随机微分方程称为几何布朗运动。然后，利用每一时刻都可通过股票和期权的适当组合对冲风险，使得该组合变成无风险证券，从而就可得到期权价格与股票价格之间的一个偏微分方程，其中的参数是时间、期权的执行价格、债券的利率和股票价格的“波动率”。出人意料的是这一方程居然还有显式解。于是 Black-Scholes 期权定价公式就这样问世了。
-
●10.1伊藤引理
伊藤引理是期权定价基础。
-
●10.2布莱克斯科尔茨定价模型内容
模型与推导过程。
-
●10.3布莱克斯科尔茨定价模型参数
希腊字母的解析。
-
第十一章实物期权
实物期权(real options)，把金融市场的规则引入企业内部战略投资决策，用于规划与管理战略投资。在公司面临不确定性的市场环境下，实物期权的价值来源于公司战略决策的相应调整。 每一个公司都是通过不同的投资组合，确定自己的实物期权，并对其进行管理、运作，从而为股东创造价值。 实物期权法应用金融期权理论，给出动态管理的定量价值，从而将不确定性转变成企业的优势。
最初用金融期权理论来审视战略投资的想法源于摩西·鲁曼发表在哈佛商业评论上的两篇文章：《视投资机会为实物期权：从数字出发》（Investment Opportunities as Real Options：Getting Started on the Numbers，1998年7-8月刊）及 《实物期权投资组合战略》（Strategy as a Portfolio of Real Options，1998年9-10月刊）。 -
●11.1 实物期权的概念与应用（上）
实物期权包含的相关内容。
-
●11.2 实物期权的概念与应用（下）
实物期权应用。