告人：周炜星教授（华东理工大学）
时间：2018年11月14日（周三）上午10：00
地点：A308
报告题目：Multifractal analysis of financial markets: A review

报告人简介：
    周炜星，男，博士，教授，博导。2001年毕业于华东理工大学，获化学工程与工艺博士学位。现任华东理工大学商学院教授、金融物理研究中心主任，校学术委员会委员。现担任多个国际期刊的编委，包括Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Fractals, Fluctuation and Noise Letters等。
    周炜星教授主要从事金融物理学和社会经济系统复杂性研究，以及相关领域大数据分析。研究工作包括：发展和完善了用于金融泡沫建模和预测的对数周期性幂律模型，成功预测了2008年原油价格暴跌以及2008年初和2009年夏中国股市大跌等；提出了多种多重分形分析方法，被广泛应用于金融市场分析；构建了基于中国股市委托数据的计算实验模型，精确重现了收益率典型特性，揭示了部分宏观统计规律的微观机制等。
    发表SCI/SSCI收录论文150多篇，他引4000余次，9篇论文入选ESI高被引论文，H指数37，连续4年进入爱思唯尔发布的中国高被引学者（数学）榜单。论文主要发表在论文主要发表在JIFMIM、IJoF、JEBO和QF等主流金融经济期刊及PNAS、Scientific Reports等重要交叉学科期刊上。先后主持包括国家自然科学基金在内的多个国家级和省部级项目，入选教育部和上海市4项人才计划。获2016年度上海市自然科学二等奖（1/5）。