讲座题目：大数据背景下的基金投资实践

时间：2019-11-14周四10:30-11:30

地点：博识楼4楼玻璃房

报告简介：FOF的投资管理包括大类资产配置和基金筛选两个环节，其中，资产配置是FOF投资的关键，在实际的FOF投资管理中，我们通过量化手段从海量数据中挖掘出与宏观经济、资产价格相关的变量，构建一定的指标和模型，并结合主动管理来根据市场变化寻找恰当的买卖时点，在中长期和短期上解决资产配置的问题。此外，我们会通过考察基金经理的投资管理能力、投资风格、选股择时能力和风控能力来筛选基金

报告人简介：

苏辛，上海证券交易所/厦门大学管理学博士后、上海财经大学/University of Waterloo统计学博士，基金研究经历10年、证券从业经历6年、金融教育经历1年，现任前海开源基金fof投资部负责人、基金经理，历任天津财经大学教师、上海证券交易所资本市场研究所研究员、前海开源基金量化投资部总监助理。曾获深圳市高层次人才、中国博士后科学基金特别资助一项（“基于高维数据的开放式基金绩效研究”）和一等奖资助一项（“基于大数据的基金业绩评价与流动性风险管理研究”）；以第一作者在权威期刊和核心期刊上发表与基金研究相关论文5篇和其他论文3篇；个人专著《我国开放式基金绩效研究》获资助由经济管理出版社出版发行，并荣获“全国优秀博士后学术成果”。